「大統領選挙の年の４月の騰落率」とかのアノマリーは自分で計算できるのかなと最近思っています。
手順は以下の通り
１ Yahoo! FinanceからＳ＆Ｐ５００の時系列データを取得してExcelに貼る
２ 騰落率カラムを作り、月別の騰落率を計算する
３ 大統領就任Ｎ年目のカラムを追加して、１～４を記載する
４ ピボットテーブルで行に「就任Ｎ年目」、「月」を指定し、Σ騰落率を指定する
５ 騰落率はデフォルトでは合計になっているので平均に変更する
※「月」は列にしたほうが良いかもしれません。
これできたら、いちいち岡元兵八郎氏のセミナー受けなくても、簡単なアノマリーは自分でわかりますね。
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